Поиск активов

По тикеру, ISIN и названию. База та же, что у `portfolio_manager_interactive`.

Выбери инструмент из выдачи и добавь его в список. Лоты появятся только после расчёта модели.
Markowitz Portfolio Constructor

Конструктор портфеля по Марковицу

Базовый состав загружается сразу. Можно менять лоты, удалять активы, очищать весь портфель и добавлять новые бумаги через боковой поиск. После расчёта обновляется frontier и лучший портфель.

Лучший режим сейчас
Загрузка...
Собираю стартовый расчёт.
Ограничения модели
В одном активе не больше 25% капитала. Это режет концентрационный риск и не позволяет модели загонять почти весь портфель в один инструмент.

Состав портфеля и расчёт

Поиск активов вынесен в отдельный drawer. В таблице можно менять лоты прямо на месте. Любое изменение делает frontier устаревшей до следующего пересчёта.

Текущий состав

Загрузка...
Актив Удалить Класс Цена лота Лоты Сумма Вес Exp. return Vol

Модели Марковица

Три режима в вертикальном стеке: defense, core и best.

Лучший портфель

После расчёта покажу лучший портфель по Sharpe с учётом caps и округления до целых лотов.

Efficient Frontier

На графике показано облако допустимых портфелей для выбранного набора инструментов, эффективная граница и выделенные режимы Defense, Core и Best.

Портфель изменён Пересчитай модель, чтобы вернуть актуальную frontier.