ОБЛИГАЦИИ / КОРОТКИЙ СРОК

Портфель коротких облигаций

Единый обновляемый отчет по отбору облигаций с близким сроком погашения: текущая рыночная выборка, модельный портфель, сопоставление с бенчмарками и история ребалансировок с 3 января 2025 года.

Данные актуальны на2026-06-10

Расчётная дата2026-06-11

Подходящих бумаг112

Ребалансов13

Сгенерировано2026-06-11 19:47

Стратегия и бенчмарки

Текущий модельный портфель стратегии

Совокупная доходность

44.11%

CAGR

29.05%

Sharpe

5.19

Макс. просадка

-1.93%

Годовая волатильность

4.92%

Win rate

68.32%

Стоимость портфеля на 2026-06-10

1 441 111 ₽

Число ребалансов

Структура текущего модельного портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
АСВ 1Р01 RUB	RU000A106RB3	BB+	20.94%	302	100.18%	99.91%	-824 ₽	-0.27%	4.23%	4.33%	26.88%	2026-08-14
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	19.67%	289	89.45%	98.07%	24 897 ₽	9.63%	9.56%	10.69%	44.21%	2026-09-23
Унител БО1 RUB	RU000A107F07	BB-	16.99%	251	95.06%	97.52%	6 177 ₽	2.59%	11.80%	14.05%	30.67%	2026-12-16
СЕРГВ БО-1 RUB	RU000A1084N7	BB-	16.47%	230	100.33%	103.22%	6 652 ₽	2.88%	12.43%	8.96%	24.22%	2027-03-26
ДрктЛиз1Р7 RUB	RU000A103S30	BB	14.82%	539	96.39%	99.05%	5 757 ₽	2.77%	5.95%	6.74%	26.17%	2026-09-23
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	11.11%	635	95.28%	67.26%	-66 723 ₽	-29.41%	3.07%	3.48%	21.41%	2026-09-29

Валютная структура портфеля

Сравнение с бенчмарками

Бенчмарк	Совокупная доходность	CAGR	Волатильность	Sharpe	Макс. просадка	Доля положительных дней	Годовая доходность
Портфель коротких облигаций	44.11%	29.05%	4.92%	5.19	-1.93%	68.32%	2025: 25.20%2026: 14.51%
RGBITR — Гос. облигации TR	29.74%	19.93%	6.57%	2.79	-5.81%	55.65%	2025: 22.98%2026: 5.07%
RUCBTRNS — Корп. облигации TR	35.91%	23.88%	2.35%	9.07	-1.57%	76.58%	2025: 25.78%2026: 7.39%

Параметры стратегии

Размер модельного портфеля	6
Максимальная доля одной позиции	25%
Лимит выпусков одного эмитента	1
Основной критерий отбора	Эффективная К4 по датированному денежному потоку; при равенстве приоритет получает более близкая дата погашения
Основание для замены позиции	Погашение выпуска и последующее реинвестирование денежных средств
Ограничения по цене	В выборку не включаются бумаги с ценой ниже 70% или выше 99.7
Фильтр повышенной рыночной доходности	Исключаются бумаги с рыночной доходностью выше 150%
Фильтр кредитного рейтинга	Подтвержденный рейтинг не ниже BB-
Минимальный расчетный порог	К3 не ниже 0.3%
Валюта номинала	RUB/SUR

Методика отбора и расшифровка коэффициентов

Коэфф.1 (К1)	Номинал минус текущая цена без НКД. Показатель отражает абсолютный дисконт к погашению.
Коэфф.2 (К2)	К1, деленный на число дней до погашения. Показатель отражает скорость закрытия дисконта.
Коэфф.3 (К3)	Ожидаемая доходность к погашению в процентах с учетом НКД, купонов, амортизаций и остаточного номинала.
Коэфф.4 (К4)	Эффективная годовая доходность датированного денежного потока. Расчет учитывает фактические даты купонов и амортизаций.
Учет неторговых дней	Выплаты между соседними торговыми днями зачисляются на первом следующем торговом дне.
Логика стратегии	Отбор ориентирован на короткие выпуски с понятным денежным потоком. Из выборки исключаются неликвидные и экономически нецелесообразные сделки.
Фильтр кредитного рейтинга	Выпуски без подтвержденного кредитного рейтинга или с рейтингом ниже BB- исключаются из текущего отбора и исторического теста.
Фильтр структурных выпусков	Исключаются явные структурные облигации, выпуски с маркерами ИОС/IOS в названии и банковские exchange_bond с микрокупоном: банк в названии + купонная доходность <= 1% годовых или купон <= 0.10, либо суммарные купоны до погашения <= 0.50 при <= 2 выплатах.
Примечание по расчетам	Цена покупки учитывает рыночную цену и накопленный купонный доход. Купоны и амортизации до погашения включаются в расчет ожидаемого денежного потока.

Ограничения исторического теста

Кредитные рейтинги	Для исторических дат применяется актуальный рейтинговый справочник. Результат содержит риск ретроспективного знания и не является point-in-time тестом рейтингов.
Графики выплат	Купоны и амортизации восстанавливаются по актуальным пакетам MOEX. Последующие изменения условий выпуска могут влиять на историческую воспроизводимость.
Издержки	Комиссии брокера и биржи, налоги, проскальзывание и влияние объема заявки на цену не включены.
Ликвидность	Фильтр требует наблюдений цены и ее изменения за 14 дней. Полная оценка глубины стакана и доступного объема отсутствует.
Управление позицией	Порог цены и рыночной доходности применяется при покупке. Досрочная продажа при последующем ухудшении цены или рейтинга моделью не предусмотрена.
Интерпретация	Результаты отражают модельный расчет на исторических данных и не являются гарантией будущей доходности.

Подборка лучших облигаций с ближайшим погашением

#	ISIN	Название	Рейтинг	Цена	Номинал	Погашение	Дней	Купон, % г.	Куп./год	К1	К2	К3	К4
1	RU000A106EV9	КИФА 1P1	BBB	99.65%	500 RUB	2026-06-22	11	116.73%	33.18	1.75	0.1591	0.81%	26.73%
2	RU000A106HB4	iВУШ 1P2	BBB+	99.04%	1 000 RUB	2026-07-02	21	50.49%	17.38	9.60	0.4571	1.65%	28.68%
3	RU000A106HF5	ЭЛРЕШ 1Р1	BBB	99.32%	1 000 RUB	2026-07-06	25	44.11%	14.60	6.80	0.2720	1.53%	22.39%
4	RU000A106L67	Кириллица2	BBB-	98.06%	1 000 RUB	2026-07-08	27	—	—	19.40	0.7185	1.88%	25.48%
5	RU000A103DT2	Артгн БО01	BBB-	99.45%	1 000 RUB	2026-07-08	27	35.76%	13.52	5.50	0.2037	1.36%	18.35%
6	RU000A106JZ9	БСК 1Р-03	BBB+	99.64%	250 RUB	2026-07-10	29	32.81%	12.59	0.90	0.0310	1.21%	15.29%
7	RU000A103EZ7	Ростел2P6R	AAA	99.21%	1 000 RUB	2026-07-17	36	38.06%	10.14	7.90	0.2194	1.54%	15.56%
8	RU000A103G00	sСТМ 1P2	A	98.67%	1 000 RUB	2026-07-22	41	37.86%	8.90	13.30	0.3244	2.29%	20.34%
9	RU000A106NT4	ПИМ БО-02	BBB-	99.42%	250 RUB	2026-07-30	49	26.66%	7.45	1.45	0.0296	2.54%	18.93%
10	RU000A103G42	Сбер Sb29R	AAA	99.48%	1 000 RUB	2026-07-31	50	26.48%	7.30	5.20	0.1040	1.53%	11.13%
11	RU000A1020L5	СамарОбл15	AA	98.80%	200 RUB	2026-08-04	54	—	—	2.40	0.0444	0.63%	4.29%
12	RU000A106P63	ФЭСАгро1Р1	BBB-	99.38%	500 RUB	2026-08-06	56	22.59%	6.52	3.10	0.0554	2.79%	18.16%
13	RU000A106R12	ЭконЛиз1Р5	BBB-	99.29%	1 000 RUB	2026-08-12	62	22.64%	5.89	7.10	0.1145	3.37%	19.83%
14	RU000A106RB3	АСВ 1Р01	BB+	98.70%	1 000 RUB	2026-08-14	64	24.19%	5.70	13.00	0.2031	4.33%	24.70%
15	RU000A106R95	iСелкт1Р3R	A+	99.67%	1 000 RUB	2026-08-14	64	36.39%	5.70	3.30	0.0516	2.60%	14.81%
16	RU000A106UB7	Кириллица3	BBB-	95.23%	1 000 RUB	2026-08-22	72	—	—	47.70	0.6625	4.17%	21.13%
17	RU000A106SF2	ИнтЛиз1Р06	A	99.10%	175 RUB	2026-08-24	74	16.65%	4.93	1.57	0.0213	3.68%	18.16%
18	RU000A106SP1	Новотр 1Р4	AA-	99.29%	500 RUB	2026-08-25	75	14.89%	4.87	3.55	0.0473	3.27%	15.90%
19	RU000A106EZ0	ВИС Ф БП04	A+	99.67%	1 000 RUB	2026-08-25	75	16.61%	4.87	3.30	0.0440	3.00%	14.62%
20	RU000A0JWST1	ГТЛК БО-08	AA-	97.88%	1 000 RUB	2026-09-01	82	0.23%	4.45	21.20	0.2585	2.19%	9.74%
21	RU000A106U90	Пркт1111Р1	BBB	98.31%	1 000 RUB	2026-09-03	84	15.94%	4.35	16.90	0.2012	5.14%	22.34%
22	RU000A103PC2	АВТОБФ БП3	A+	98.65%	1 000 RUB	2026-09-08	89	20.21%	4.10	13.50	0.1517	3.77%	15.46%
23	RU000A103NU9	Автодор4Р1	AA	98.30%	1 000 RUB	2026-09-08	89	16.21%	4.10	17.00	0.1910	3.65%	14.96%
24	RU000A1084Q0	РЖДЗО26-2Р	AAA	98.16%	100 000 RUB	2026-09-10	91	15.38%	4.01	1 840.00	20.2198	3.76%	15.06%
25	RU000A103PX8	ЛСР БО 1Р7	A	98.34%	400 RUB	2026-09-11	92	8.61%	4.01	6.64	0.0722	3.85%	15.27%
26	RU000A106YN4	ГрупПро1P3	BB-	96.60%	1 000 RUB	2026-09-12	93	—	—	34.00	0.3656	2.31%	9.07%
27	RU000A103QK3	МэйлБ1Р1	AA	98.13%	1 000 RUB	2026-09-15	96	14.98%	3.80	18.70	0.1948	3.97%	15.09%
28	RU000A1057P8	РусГидрБП6	AAA	98.59%	1 000 RUB	2026-09-15	96	16.02%	3.80	14.10	0.1469	3.65%	13.87%
29	RU000A103QH9	ЭталФинП03	BBB+	98.75%	230 RUB	2026-09-15	96	9.02%	4.01	2.88	0.0299	2.56%	9.74%
30	RU000A103QL1	Росагрл1Р3	AA-	98.23%	1 000 RUB	2026-09-16	97	15.83%	3.76	17.70	0.1825	4.03%	15.17%
31	RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	98.63%	1 000 RUB	2026-09-17	98	13.28%	4.01	13.70	0.1398	4.95%	18.43%
32	RU000A103RL9	ПетрИнжP1	A-	97.91%	1 000 RUB	2026-09-18	99	9.74%	4.01	20.90	0.2111	4.76%	17.54%
33	RU000A106YD5	PLAZA BO01	BB	94.45%	1 000 RUB	2026-09-23	104	17.49%	4.01	55.50	0.5337	10.69%	37.52%
34	RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	96.63%	400 RUB	2026-09-23	104	11.61%	4.01	13.48	0.1296	6.74%	23.67%
35	RU000A0JWV89	Акрон Б1P1	AA	96.74%	1 000 RUB	2026-09-24	105	5.34%	3.48	32.60	0.3105	4.24%	14.75%
36	RU000A10CZA1	СамолетP20	A-	99.60%	1 000 RUB	2026-09-28	109	21.22%	12.17	4.00	0.0367	6.79%	22.75%
37	RU000A103U69	МоторТ1Р03	BB-	98.60%	250 RUB	2026-09-29	110	11.64%	4.01	3.50	0.0318	3.48%	11.54%
38	RU000A106Z38	Джи-гр 2Р3	BBB+	99.32%	300 RUB	2026-09-29	110	15.05%	4.01	2.04	0.0185	3.37%	11.17%
39	RU000A1070A3	ОхтаГрБП03	BB+	97.72%	1 000 RUB	2026-10-07	118	13.98%	4.01	22.80	0.1932	6.83%	21.14%
40	RU000A109TG2	iКарРус1P4	BBB+	97.07%	1 000 RUB	2026-10-08	119	—	—	29.30	0.2462	3.02%	9.26%
41	RU000A1074F4	МаниКап1Р1	BB-	97.60%	1 000 RUB	2026-10-08	119	—	—	24.00	0.2017	2.46%	7.54%
42	RU000A103WB0	СлавЭКО1Р1	BBB-	96.85%	1 000 RUB	2026-10-13	124	11.16%	4.01	31.50	0.2540	7.02%	20.65%
43	RU000A1010B7	ТрнфБО1P13	AAA	97.48%	1 000 RUB	2026-10-30	141	9.00%	2.59	25.20	0.1787	5.28%	13.66%
44	RU000A107795	ЛаймЗайм04	BB+	98.79%	500 RUB	2026-10-30	141	—	—	6.05	0.0429	0.87%	2.25%
45	RU000A1010D3	Якут-13 об	A+	97.83%	300 RUB	2026-11-02	144	—	—	6.51	0.0452	1.49%	3.77%
46	RU000A105DS9	АПРИ 2Р1	BBB-	99.15%	1 000 RUB	2026-11-03	145	23.64%	4.01	8.50	0.0586	7.35%	18.50%
47	RU000A101NG2	МТС 1P-15	AAA	98.04%	1 000 RUB	2026-11-05	147	—	—	19.60	0.1333	1.36%	3.39%
48	RU000A1040S8	Ульоб34004	BBB	98.25%	300 RUB	2026-11-10	152	14.16%	5.98	5.25	0.0345	3.35%	8.05%
49	RU000A102CR0	МосОб35015	AAA	96.78%	300 RUB	2026-11-10	152	—	—	9.66	0.0636	2.82%	6.78%
50	RU000A107720	МКЛизинг1	BB	99.04%	278 RUB	2026-11-10	152	—	—	2.67	0.0176	0.53%	1.27%
51	RU000A1011B5	КраснодКр3	AA-	97.27%	400 RUB	2026-11-12	154	—	—	10.92	0.0709	2.13%	5.04%
52	RU000A1079G1	МаниКап1Р2	BB-	97.18%	1 000 RUB	2026-11-12	154	—	—	28.20	0.1831	1.83%	4.33%
53	RU000A104362	ВСК 1P-02R	AA-	97.86%	1 000 RUB	2026-11-17	159	11.11%	2.30	21.40	0.1346	6.43%	14.75%
54	RU000A1013P1	ВЭБ1P-18	AAA	97.32%	1 000 RUB	2026-11-17	159	8.51%	2.30	26.80	0.1686	6.00%	13.78%
55	RU000A1078Y6	ЭконЛиз1Р6	BBB-	97.47%	1 000 RUB	2026-11-19	161	16.27%	4.01	25.30	0.1571	9.79%	22.20%
56	RU000A107BH2	ИЛСБО-1-1Р	BB-	96.99%	1 000 RUB	2026-11-19	161	—	—	30.10	0.1870	2.12%	4.80%
57	RU000A107A28	sГПБ005P1P	AA+	99.69%	1 000 RUB	2026-11-28	170	12.73%	3.97	3.10	0.0182	6.27%	13.47%
58	RU000A0ZYKJ1	СПбГО35002	AAA	97.14%	250 RUB	2026-12-04	176	8.14%	2.07	7.15	0.0406	6.76%	14.02%
59	RU000A107EW5	Джой 1P1	BB-	97.96%	1 000 RUB	2026-12-04	176	—	—	20.40	0.1159	1.94%	4.02%
60	RU000A105LS2	Реиннол1P2	BB-	98.51%	400 RUB	2026-12-08	180	18.26%	4.01	5.96	0.0331	10.57%	21.43%
61	RU000A104A05	Интерскол1	BB+	99.03%	1 000 RUB	2026-12-10	182	13.19%	4.01	9.70	0.0533	4.27%	8.57%
62	RU000A104A39	sКапиталР1	AA-	98.05%	1 000 RUB	2026-12-11	183	9.94%	2.01	19.50	0.1066	6.90%	13.77%
63	RU000A0JX355	Роснфт1P2	AAA	99.15%	1 000 RUB	2026-12-11	183	7.76%	2.01	8.50	0.0464	4.74%	9.45%
64	RU000A108TU5	Джи-гр 2Р4	BBB+	97.00%	1 000 RUB	2026-12-12	184	—	—	30.00	0.1630	1.83%	3.64%
65	RU000A107EP9	СмартФ1Р02	BBB-	99.40%	1 000 RUB	2026-12-15	187	18.30%	4.01	6.00	0.0321	10.00%	19.53%
66	RU000A1016N9	СвердлОбл6	AA	98.34%	250 RUB	2026-12-15	187	—	—	4.15	0.0222	1.67%	3.25%
67	RU000A107F07	Унител БО1	BB-	94.07%	1 000 RUB	2026-12-16	188	15.38%	4.01	59.30	0.3154	14.05%	27.27%
68	RU000A1018M7	СОПФ ФПФ 1	AAA	95.76%	1 000 RUB	2026-12-25	197	—	—	42.40	0.2152	3.30%	6.11%
69	RU000A107QL2	АЛЬЯНС 1P3	BBB-	94.15%	1 000 RUB	2027-01-20	223	—	—	58.50	0.2623	5.31%	8.69%
70	RU000A107QM0	АЛЬЯНС 1P4	BBB-	96.25%	1 000 RUB	2027-01-20	223	—	—	37.50	0.1682	3.10%	5.07%
71	RU000A106Q47	Фордевинд3	BB+	98.47%	1 000 RUB	2027-01-21	224	—	—	15.30	0.0683	0.88%	1.43%
72	RU000A107RZ0	СамолетP13	A-	94.99%	1 000 RUB	2027-01-24	227	—	—	50.10	0.2207	4.52%	7.26%
73	RU000A105054	ММЦБ П01-2	BBB-	97.03%	1 000 RUB	2027-01-26	229	13.70%	2.01	29.70	0.1297	11.54%	18.40%
74	RU000A106SE5	Фордевинд4	BB+	98.42%	1 000 RUB	2027-02-08	242	—	—	15.80	0.0653	0.32%	0.49%
75	RU000A101FG8	Ростел2P2R	AAA	95.68%	1 000 RUB	2027-02-10	244	6.80%	2.01	43.20	0.1770	8.98%	13.43%
76	RU000A101FH6	МТС 1P-14	AAA	95.59%	1 000 RUB	2027-02-11	245	—	—	44.10	0.1800	4.08%	6.08%
77	RU000A103DY2	БЭЛТИ БОП4	BB-	95.30%	280 RUB	2027-02-13	247	—	—	13.16	0.0533	4.12%	6.09%
78	RU000A107SX3	ЭконЛиз1Р7	BBB-	96.54%	1 000 RUB	2027-02-15	249	16.40%	4.01	34.60	0.1390	14.78%	21.67%
79	RU000A105W81	ВымпелК1Р5	AA	97.43%	1 000 RUB	2027-02-15	249	9.54%	4.01	25.70	0.1032	9.16%	13.42%
80	RU000A10CL64	Сегежа3P7R	BB-	95.50%	100 CNY	2027-02-18	252	12.77%	12.17	4.50	0.0179	7.53%	10.91%
81	RU000A107WD7	МаниКап1Р3	BB-	95.25%	1 000 RUB	2027-02-18	252	—	—	47.50	0.1885	4.22%	6.12%
82	RU000A107WF2	ПИР 1P1	BB	97.94%	375 RUB	2027-02-18	252	—	—	7.73	0.0307	1.21%	1.76%
83	RU000A107W06	Новотр 1Р5	AA-	99.32%	1 000 RUB	2027-03-04	266	14.31%	4.01	6.80	0.0256	9.37%	12.86%
84	RU000A106Y88	ВЭББНКР 04	BB	97.92%	833 RUB	2027-03-09	271	—	—	17.33	0.0640	0.94%	1.26%
85	RU000A108462	Джой 1P2	BB-	96.15%	1 000 RUB	2027-03-14	276	—	—	38.50	0.1395	2.76%	3.65%
86	RU000A101M04	РЖД 1Р-20R	AAA	95.52%	1 000 RUB	2027-03-15	277	9.23%	2.43	44.80	0.1617	10.43%	13.75%
87	RU000A1070G0	БДеньг-2P3	BB	96.70%	1 000 RUB	2027-03-24	286	—	—	33.00	0.1154	2.84%	3.63%
88	RU000A0JXN21	СистемБ1P6	AA-	96.69%	1 000 RUB	2027-03-26	288	10.62%	2.01	33.10	0.1149	11.76%	14.90%
89	RU000A1084N7	СЕРГВ БО-1	BB-	99.11%	1 000 RUB	2027-03-26	288	19.37%	4.01	8.90	0.0309	8.96%	11.35%
90	RU000A108A19	СолтонБО01	BB	90.92%	1 000 RUB	2027-04-02	295	—	—	90.80	0.3078	9.76%	12.07%
91	RU000A108B83	ОилРесур01	BBB-	80.95%	1 000 RUB	2027-04-07	300	—	—	190.50	0.6350	21.51%	26.16%
92	RU000A1009L8	РЖД 1Р-15R	AAA	97.00%	1 000 RUB	2027-04-07	300	—	—	30.00	0.1000	1.50%	1.83%
93	RU000A108991	Сегежа3P4R	BB-	94.22%	1 000 RUB	2027-04-08	301	0.00%	4.01	57.80	0.1920	2.68%	3.25%
94	RU000A108777	БалтЛизП10	AA-	97.57%	1 000 RUB	2027-04-08	301	—	—	24.30	0.0807	1.15%	1.40%
95	RU000A1089L0	АСВ 1Р02	BB+	99.00%	680 RUB	2027-04-09	302	19.54%	4.01	6.80	0.0225	10.32%	12.47%
96	RU000A102A15	СПбГО35003	AAA	95.50%	500 RUB	2027-04-13	306	6.27%	2.01	22.50	0.0735	8.69%	10.37%
97	RU000A105YK2	ВымпелК1Р3	AA	95.95%	1 000 RUB	2027-04-18	311	7.53%	4.01	40.50	0.1302	10.61%	12.45%
98	RU000A0JXS83	ЯрОбл 2017	A	97.92%	375 RUB	2027-04-20	313	—	—	7.80	0.0249	0.94%	1.09%
99	RU000A0JXQK2	Роснфт1P4	AAA	96.93%	1 000 RUB	2027-04-22	315	9.17%	2.01	30.70	0.0975	11.07%	12.83%
100	RU000A104SX0	РЖД 1Р-24R	AAA	99.16%	1 000 RUB	2027-04-30	323	11.82%	2.01	8.40	0.0260	11.32%	12.80%
101	RU000A108GM9	АЛЬЯНС 1P5	BBB-	95.69%	1 000 RUB	2027-05-08	331	—	—	43.10	0.1302	3.10%	3.42%
102	RU000A101P27	Якут-35014	A+	95.58%	400 RUB	2027-05-12	335	—	—	17.68	0.0528	2.92%	3.18%
103	RU000A10BPX6	Спектр01	BB	97.89%	1 000 RUB	2027-05-20	343	0.00%	12.17	21.10	0.0615	1.18%	1.26%
104	RU000A108LN7	СмартФ1Р03	BBB-	93.60%	1 000 RUB	2027-05-22	345	—	—	64.00	0.1855	6.02%	6.37%
105	RU000A101QN1	ГазпромКP4	AAA	93.16%	1 000 RUB	2027-05-25	348	6.32%	2.01	68.40	0.1966	13.36%	14.02%
106	RU000A0JXSS1	Акрон Б1P2	AA	93.20%	1 000 RUB	2027-05-25	348	5.35%	2.01	68.00	0.1954	12.40%	13.00%
107	RU000A1043K9	НижгорОб16	A	96.79%	700 RUB	2027-05-26	349	9.50%	4.01	22.47	0.0644	7.46%	7.80%
108	RU000A0JXTY7	ТМК 1P4	A-	98.90%	1 000 RUB	2027-06-08	362	14.15%	2.01	11.00	0.0304	1.07%	1.08%
109	RU000A104XE0	ЛТрейд 1P4	BBB-	92.36%	1 000 RUB	2027-06-09	363	—	—	76.40	0.2105	7.03%	7.07%
110	RU000A108P46	БалтЛизП11	AA-	95.02%	1 000 RUB	2027-06-09	363	—	—	49.80	0.1372	3.93%	3.95%
111	RU000A101TB0	ВЭБ 1P-19	AAA	93.55%	1 000 RUB	2027-06-10	364	6.81%	2.01	64.50	0.1772	10.07%	10.10%
112	RU000A102QP4	РЖД 1Р-21R	AAA	93.33%	1 000 RUB	2027-06-11	365	7.08%	2.01	66.70	0.1827	14.00%	14.00%

Карта доходности и срока до погашения по выборке

По оси X — срок до погашения в годах, по оси Y — показатель К4 в годовом выражении. Подписи показаны для наиболее заметных выпусков из текущей выборки.

История модельного портфеля с 3 января 2025 года

Ниже представлен журнал контрольных дат: состав портфеля, денежные потоки, погашения, покупки и перечень выпусков, рассматривавшихся на дату принятия решения.

Ребаланс после погашения · 2026-05-22

Период: 2026-04-30 → 2026-05-22 · Погашения: RU000A106A86 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 61 ₽

Стоимость портфеля

1 406 524 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

406 524 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

40.65%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
АСВ 1Р01 RUB	RU000A106RB3	BB+	21.25%	302	100.18%	98.97%	-3 678 ₽	-1.22%	4.23%	5.33%	25.30%	2026-08-14
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	19.40%	289	89.45%	94.44%	14 398 ₽	5.57%	9.56%	14.95%	52.65%	2026-09-23
Унител БО1 RUB	RU000A107F07	BB-	16.90%	251	95.06%	94.68%	-954 ₽	-0.40%	11.80%	17.47%	34.50%	2026-12-16
СЕРГВ БО-1 RUB	RU000A1084N7	BB-	16.41%	230	100.33%	100.33%	0 ₽	0.00%	12.43%	12.10%	29.17%	2027-03-26
ДрктЛиз1Р7 RUB	RU000A103S30	BB	14.99%	539	96.39%	97.79%	3 024 ₽	1.46%	5.95%	8.13%	26.47%	2026-09-23
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	11.05%	635	95.28%	65.27%	-71 441 ₽	-31.49%	3.07%	6.62%	32.52%	2026-09-29

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
iКарРус1P2	RU000A106A86	211	6 680 ₽	211 000 ₽	217 680 ₽	31 255 ₽ (16.77%)	2026-05-22

Купоны

6 680 ₽

Погашение

211 000 ₽

Итого приток

217 680 ₽

Заработано

31 255 ₽ (16.77%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
СЕРГВ БО-1 RUB	RU000A1084N7	BB-	230	16.41%	100.33%	230 754 ₽	12.10%	29.17%	2027-03-26	308

Реинвестировано

230 754 ₽

Денежные средства

61 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A1084N7	СЕРГВ БО-1	BB-	29.17%	2027-03-26	308
RU000A105DS9	АПРИ 2Р1	BBB-	28.24%	2026-11-03	165
RU000A10CZA1	СамолетP20	A-	26.96%	2026-09-28	129
RU000A106EV9	КИФА 1P1	BBB	26.56%	2026-06-22	31
RU000A105LS2	Реиннол1P2	BB-	25.72%	2026-12-08	200
RU000A1070A3	ОхтаГрБП03	BB+	25.28%	2026-10-07	138
RU000A107EP9	СмартФ1Р02	BBB-	24.81%	2026-12-15	207
RU000A1089L0	АСВ 1Р02	BB+	24.37%	2027-04-09	322
RU000A106UB7	Кириллица3	BBB-	24.35%	2026-08-22	92
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	23.95%	2026-09-17	118
RU000A106U90	Пркт1111Р1	BBB	23.48%	2026-09-03	104
RU000A107SX3	ЭконЛиз1Р7	BBB-	23.42%	2027-02-15	269

Ребаланс после погашения · 2026-04-30

Период: 2026-04-24 → 2026-04-30 · Погашения: RU000A1066J2 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 336 ₽

Стоимость портфеля

1 408 928 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

408 928 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

40.89%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
АСВ 1Р01 RUB	RU000A106RB3	BB+	21.73%	302	100.18%	101.40%	3 672 ₽	1.21%	8.46%	6.98%	27.20%	2026-08-14
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	19.86%	289	89.45%	96.84%	21 354 ₽	8.26%	9.56%	12.09%	34.02%	2026-09-23
Унител БО1 RUB	RU000A107F07	BB-	17.27%	251	95.06%	96.95%	4 734 ₽	1.98%	11.80%	14.72%	25.54%	2026-12-16
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	15.18%	211	88.35%	101.37%	27 468 ₽	14.73%	3.58%	1.77%	33.80%	2026-05-22
ДрктЛиз1Р7 RUB	RU000A103S30	BB	14.75%	539	96.39%	96.39%	0 ₽	0.00%	5.95%	9.70%	26.56%	2026-09-23
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	11.18%	635	95.28%	66.12%	-69 421 ₽	-30.60%	3.07%	5.25%	19.40%	2026-09-29

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
ТГК-14 1Р1	RU000A1066J2	201	7 015 ₽	201 000 ₽	208 015 ₽	16 476 ₽ (8.60%)	2026-04-30

Купоны

7 015 ₽

Погашение

201 000 ₽

Итого приток

208 015 ₽

Заработано

16 476 ₽ (8.60%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
ДрктЛиз1Р7 RUB	RU000A103S30	BB	539	14.75%	96.39%	207 806 ₽	9.70%	26.56%	2026-09-23	146

Реинвестировано

207 806 ₽

Денежные средства

336 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	26.56%	2026-09-23	146
RU000A105LS2	Реиннол1P2	BB-	26.50%	2026-12-08	222
RU000A1089L0	АСВ 1Р02	BB+	26.21%	2027-04-09	344
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	26.17%	2026-06-04	35
RU000A1084N7	СЕРГВ БО-1	BB-	25.17%	2027-03-26	330
RU000A106R12	ЭконЛиз1Р5	BBB-	25.08%	2026-08-12	104
RU000A107EP9	СмартФ1Р02	BBB-	25.06%	2026-12-15	229
RU000A106HB4	iВУШ 1P2	BBB+	24.47%	2026-07-02	63
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	24.26%	2026-09-17	140
RU000A107SX3	ЭконЛиз1Р7	BBB-	24.09%	2027-02-15	291
RU000A106HF5	ЭЛРЕШ 1Р1	BBB	23.85%	2026-07-06	67
RU000A1078Y6	ЭконЛиз1Р6	BBB-	23.81%	2026-11-19	203

Ребаланс после погашения · 2026-04-24

Период: 2026-04-17 → 2026-04-24 · Погашения: RU000A1066A1 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 127 ₽

Стоимость портфеля

1 395 152 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

395 152 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

39.52%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
АСВ 1Р01 RUB	RU000A106RB3	BB+	21.87%	302	100.18%	101.05%	2 615 ₽	0.86%	8.46%	7.35%	26.99%	2026-08-14
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	19.78%	289	89.45%	95.51%	17 505 ₽	6.77%	9.56%	13.66%	37.04%	2026-09-23
Унител БО1 RUB	RU000A107F07	BB-	17.10%	251	95.06%	95.06%	0 ₽	0.00%	11.80%	17.00%	28.81%	2026-12-16
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	15.27%	211	88.35%	100.97%	26 626 ₽	14.28%	3.58%	2.17%	32.34%	2026-05-22
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	14.84%	201	95.29%	102.99%	15 471 ₽	8.08%	—	—	—	2026-04-30
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	11.12%	635	95.28%	65.16%	-71 711 ₽	-31.61%	3.07%	6.80%	24.10%	2026-09-29

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
УралСт1Р02	RU000A1066A1	232	6 132 ₽	232 000 ₽	238 132 ₽	13 825 ₽ (6.16%)	2026-04-24

Купоны

6 132 ₽

Погашение

232 000 ₽

Итого приток

238 132 ₽

Заработано

13 825 ₽ (6.16%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
Унител БО1 RUB	RU000A107F07	BB-	251	17.10%	95.06%	238 603 ₽	17.00%	28.81%	2026-12-16	236

Реинвестировано

238 603 ₽

Денежные средства

127 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A107F07	Унител БО1	BB-	28.81%	2026-12-16	236
RU000A1067T9	ЭконЛиз1Р4	BBB-	27.44%	2026-05-12	18
RU000A106HB4	iВУШ 1P2	BBB+	26.68%	2026-07-02	69
RU000A1089L0	АСВ 1Р02	BB+	26.46%	2027-04-09	350
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	26.29%	2026-06-04	41
RU000A107EP9	СмартФ1Р02	BBB-	25.76%	2026-12-15	235
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	24.77%	2026-09-23	152
RU000A10CZA1	СамолетP20	A-	24.74%	2026-09-28	157
RU000A1078Y6	ЭконЛиз1Р6	BBB-	24.60%	2026-11-19	209
RU000A1084N7	СЕРГВ БО-1	BB-	24.59%	2027-03-26	336
RU000A106R12	ЭконЛиз1Р5	BBB-	24.54%	2026-08-12	110
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	24.07%	2026-09-17	146

Ребаланс после погашения · 2026-04-17

Период: 2026-03-12 → 2026-04-17 · Погашения: RU000A106540 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 599 ₽

Стоимость портфеля

1 377 499 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

377 499 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

37.75%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
АСВ 1Р01 RUB	RU000A106RB3	BB+	21.96%	302	100.18%	100.18%	0 ₽	0.00%	8.46%	8.28%	28.62%	2026-08-14
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	19.72%	289	89.45%	94.00%	13 144 ₽	5.08%	9.56%	15.48%	40.26%	2026-09-23
УралСт1Р02 RUB	RU000A1066A1	BB-	16.96%	232	96.68%	100.73%	9 384 ₽	4.18%	—	—	—	2026-04-24
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	15.44%	211	88.35%	100.77%	26 196 ₽	14.05%	3.58%	2.38%	27.80%	2026-05-22
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	14.98%	201	95.29%	102.63%	14 751 ₽	7.70%	3.66%	0.84%	26.33%	2026-04-30
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	10.90%	635	95.28%	63.03%	-76 797 ₽	-33.85%	3.07%	10.42%	35.90%	2026-09-29

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
МВ ФИН 1Р4	RU000A106540	192	11 967 ₽	192 000 ₽	203 967 ₽	5 773 ₽ (2.91%)	2026-04-17

Купоны

11 967 ₽

Погашение

192 000 ₽

Итого приток

203 967 ₽

Заработано

5 773 ₽ (2.91%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
АСВ 1Р01 RUB	RU000A106RB3	BB+	302	21.96%	100.18%	302 556 ₽	8.28%	28.62%	2026-08-14	119

Реинвестировано

302 556 ₽

Денежные средства

599 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A106RB3	АСВ 1Р01	BB+	28.62%	2026-08-14	119
RU000A106HB4	iВУШ 1P2	BBB+	28.50%	2026-07-02	76
RU000A107F07	Унител БО1	BB-	27.47%	2026-12-16	243
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	26.39%	2026-06-04	48
RU000A1089L0	АСВ 1Р02	BB+	25.53%	2027-04-09	357
RU000A1067T9	ЭконЛиз1Р4	BBB-	25.51%	2026-05-12	25
RU000A10CZA1	СамолетP20	A-	24.91%	2026-09-28	164
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	24.82%	2026-09-17	153
RU000A107EP9	СмартФ1Р02	BBB-	24.63%	2026-12-15	242
RU000A106R12	ЭконЛиз1Р5	BBB-	24.55%	2026-08-12	117
RU000A1078Y6	ЭконЛиз1Р6	BBB-	24.37%	2026-11-19	216
RU000A107SX3	ЭконЛиз1Р7	BBB-	24.36%	2027-02-15	304

Ребаланс после погашения · 2026-03-12

Период: 2026-02-12 → 2026-03-12 · Погашения: RU000A105YQ9 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 476 ₽

Стоимость портфеля

1 323 374 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

323 374 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

32.34%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	19.85%	289	89.45%	90.90%	4 196 ₽	1.62%	14.34%	24.12%	53.60%	2026-09-23
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	17.33%	635	95.28%	96.31%	2 456 ₽	1.08%	6.15%	9.92%	38.55%	2026-09-29
УралСт1Р02 RUB	RU000A1066A1	BB-	16.95%	232	96.68%	96.68%	0 ₽	0.00%	2.73%	6.16%	66.14%	2026-04-24
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	15.53%	211	88.35%	97.39%	19 060 ₽	10.22%	3.58%	5.94%	34.50%	2026-05-22
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	15.25%	201	95.29%	100.42%	10 307 ₽	5.38%	3.66%	3.06%	25.14%	2026-04-30
МВ ФИН 1Р4 RUB	RU000A106540	BBB+	15.05%	192	103.23%	103.76%	1 020 ₽	0.51%	—	—	—	2026-04-17

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
АЛЬЯНС 1P1	RU000A105YQ9	210	7 774 ₽	210 000 ₽	217 774 ₽	19 503 ₽ (9.84%)	2026-03-12

Купоны

7 774 ₽

Погашение

210 000 ₽

Итого приток

217 774 ₽

Заработано

19 503 ₽ (9.84%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
УралСт1Р02 RUB	RU000A1066A1	BB-	232	16.95%	96.68%	224 307 ₽	6.16%	66.14%	2026-04-24	43

Реинвестировано

224 307 ₽

Денежные средства

476 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A1066A1	УралСт1Р02	BB-	66.14%	2026-04-24	43
RU000A105ZX2	БорецК1Р01	A-	36.81%	2026-03-19	7
RU000A107F07	Унител БО1	BB-	30.32%	2026-12-16	279
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	29.17%	2026-09-23	195
RU000A106HB4	iВУШ 1P2	BBB+	29.00%	2026-07-02	112
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	28.77%	2026-06-04	84
RU000A106RB3	АСВ 1Р01	BB+	27.86%	2026-08-14	155
RU000A1067T9	ЭконЛиз1Р4	BBB-	27.28%	2026-05-12	61
RU000A106R12	ЭконЛиз1Р5	BBB-	27.26%	2026-08-12	153
RU000A107SX3	ЭконЛиз1Р7	BBB-	27.19%	2027-02-15	340
RU000A1078Y6	ЭконЛиз1Р6	BBB-	27.18%	2026-11-19	252
RU000A108AS9	ДАРСДев1Р2	BBB	26.80%	2026-04-17	36

Ребаланс после погашения · 2026-02-12

Период: 2025-12-25 → 2026-02-12 · Погашения: RU000A1098U2 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 328 ₽

Стоимость портфеля

1 296 989 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

296 989 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

29.70%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	19.55%	289	89.45%	87.75%	-4 925 ₽	-1.90%	14.34%	28.58%	54.24%	2026-09-23
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	17.49%	635	95.28%	95.28%	0 ₽	0.00%	6.15%	11.11%	33.18%	2026-09-29
АЛЬЯНС 1P1 RUB	RU000A105YQ9	BBB-	16.40%	210	94.41%	101.29%	14 444 ₽	7.28%	3.92%	2.38%	35.85%	2026-03-12
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	16.08%	211	88.35%	98.87%	22 187 ₽	11.90%	7.17%	7.55%	31.80%	2026-05-22
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	15.38%	201	95.29%	99.25%	7 948 ₽	4.15%	3.66%	4.28%	21.95%	2026-04-30
МВ ФИН 1Р4 RUB	RU000A106540	BBB+	15.06%	192	103.23%	101.76%	-2 817 ₽	-1.42%	—	—	—	2026-04-17

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
АЙГЕНИС-01	RU000A1098U2	196	11 729 ₽	196 000 ₽	207 729 ₽	8 001 ₽ (4.01%)	2026-02-12

Купоны

11 729 ₽

Погашение

196 000 ₽

Итого приток

207 729 ₽

Заработано

8 001 ₽ (4.01%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
МоторТ1Р03 RUB	RU000A103U69	BB-	635	17.49%	95.28%	226 876 ₽	11.11%	33.18%	2026-09-29	229

Реинвестировано

226 876 ₽

Денежные средства

328 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A10AV31	iКарРус1P5	BBB+	37.39%	2026-05-09	86
RU000A103U69	МоторТ1Р03	BB-	33.18%	2026-09-29	229
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	32.43%	2026-09-17	217
RU000A107F07	Унител БО1	BB-	32.10%	2026-12-16	307
RU000A108AS9	ДАРСДев1Р2	BBB	30.56%	2026-04-17	64
RU000A106RB3	АСВ 1Р01	BB+	30.05%	2026-08-14	183
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	29.43%	2026-09-23	223
RU000A107EP9	СмартФ1Р02	BBB-	28.55%	2026-12-15	306
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	28.41%	2026-06-04	112
RU000A105ZX2	БорецК1Р01	A-	27.97%	2026-03-19	35
RU000A10CZA1	СамолетP20	A-	27.88%	2026-09-28	228
RU000A106U90	Пркт1111Р1	BBB	27.22%	2026-09-03	203

Ребаланс после погашения · 2025-12-25

Период: 2025-12-23 → 2025-12-25 · Погашения: RU000A105Q89, RU000A105Q63 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 493 ₽

Стоимость портфеля

1 229 027 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

229 027 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

22.90%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	20.52%	289	89.45%	87.27%	-6 318 ₽	-2.44%	14.34%	29.29%	43.25%	2026-09-23
АЙГЕНИС-01 RUB	RU000A1098U2	BBB-	16.25%	196	101.90%	101.90%	0 ₽	0.00%	5.87%	4.01%	33.99%	2026-02-12
АЛЬЯНС 1P1 RUB	RU000A105YQ9	BBB-	16.22%	210	94.41%	94.94%	1 103 ₽	0.56%	3.92%	9.23%	51.96%	2026-03-12
МВ ФИН 1Р4 RUB	RU000A106540	BBB+	16.13%	192	103.23%	103.23%	0 ₽	0.00%	12.08%	8.95%	33.69%	2026-04-17
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	15.68%	201	95.29%	95.86%	1 136 ₽	0.59%	7.32%	11.60%	38.54%	2026-04-30
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	15.16%	211	88.35%	88.32%	-63 ₽	-0.03%	7.17%	20.39%	59.47%	2026-05-22

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
ГИДРОМАШ01	RU000A105Q89	186	5 565 ₽	186 000 ₽	191 565 ₽	22 430 ₽ (13.26%)	2025-12-25
УралСт1Р01	RU000A105Q63	184	9 908 ₽	184 000 ₽	193 908 ₽	27 431 ₽ (16.48%)	2025-12-25

Купоны

15 474 ₽

Погашение

370 000 ₽

Итого приток

385 474 ₽

Заработано

49 860 ₽ (14.86%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
АЙГЕНИС-01 RUB	RU000A1098U2	BBB-	196	16.25%	101.90%	199 728 ₽	4.01%	33.99%	2026-02-12	49
МВ ФИН 1Р4 RUB	RU000A106540	BBB+	192	16.13%	103.23%	198 194 ₽	8.95%	33.69%	2026-04-17	113

Реинвестировано

397 922 ₽

Денежные средства

493 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A10AV31	iКарРус1P5	BBB+	42.78%	2026-05-09	135
RU000A109TG2	iКарРус1P4	BBB+	36.60%	2026-10-08	287
RU000A1098U2	АЙГЕНИС-01	BBB-	33.99%	2026-02-12	49
RU000A106540	МВ ФИН 1Р4	BBB+	33.69%	2026-04-17	113
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	33.37%	2026-09-17	266
RU000A1074E7	РУССОЙЛ-01	BB+	33.09%	2026-10-20	299
RU000A109908	МВ ФИН 1Р5	BBB+	32.76%	2026-08-06	224
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	31.89%	2026-06-04	161
RU000A1063Y8	АквилонЛP2	BBB-	31.51%	2026-04-09	105
RU000A106HB4	iВУШ 1P2	BBB+	31.30%	2026-07-02	189
RU000A107F07	Унител БО1	BB-	31.29%	2026-12-16	356
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	31.24%	2026-09-23	272

Ребаланс после погашения · 2025-12-23

Период: 2025-12-19 → 2025-12-23 · Погашения: RU000A105PR5 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 584 ₽

Стоимость портфеля

1 204 019 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

204 019 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

20.40%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	22.23%	289	89.45%	92.63%	9 179 ₽	3.55%	19.12%	26.42%	40.41%	2026-09-23
АЛЬЯНС 1P1 RUB	RU000A105YQ9	BBB-	16.51%	210	94.41%	94.68%	552 ₽	0.28%	3.92%	9.53%	52.29%	2026-03-12
ГИДРОМАШ01 RUB	RU000A105Q89	A	15.90%	186	90.93%	102.93%	22 307 ₽	13.19%	—	—	—	2025-12-25
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	15.50%	201	95.29%	92.83%	-4 949 ₽	-2.58%	7.32%	15.24%	51.38%	2026-04-30
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	15.48%	211	88.35%	88.35%	0 ₽	0.00%	7.17%	20.35%	58.33%	2026-05-22
УралСт1Р01 RUB	RU000A105Q63	BB-	14.32%	184	90.48%	93.73%	5 978 ₽	3.59%	5.95%	12.44%	2 270.20%	2025-12-25

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
ИЭКХолд1Р1	RU000A105PR5	181	5 730 ₽	181 000 ₽	186 730 ₽	20 504 ₽ (12.33%)	2025-12-23

Купоны

5 730 ₽

Погашение

181 000 ₽

Итого приток

186 730 ₽

Заработано

20 504 ₽ (12.33%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
iКарРус1P2 RUB	RU000A106A86	BBB+	211	15.48%	88.35%	186 425 ₽	20.35%	58.33%	2026-05-22	150

Реинвестировано

186 425 ₽

Денежные средства

584 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A106A86	iКарРус1P2	BBB+	58.33%	2026-05-22	150
RU000A10AV31	iКарРус1P5	BBB+	50.11%	2026-05-09	137
RU000A105QZ6	АГТК БО-01	BB	46.89%	2026-04-09	107
RU000A1098U2	АЙГЕНИС-01	BBB-	41.16%	2026-02-12	51
RU000A1074E7	РУССОЙЛ-01	BB+	40.72%	2026-10-20	301
RU000A106540	МВ ФИН 1Р4	BBB+	38.43%	2026-04-17	115
RU000A109TG2	iКарРус1P4	BBB+	35.76%	2026-10-08	289
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	34.29%	2026-09-17	268
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	33.36%	2026-06-04	163
RU000A109908	МВ ФИН 1Р5	BBB+	33.22%	2026-08-06	226
RU000A106R12	ЭконЛиз1Р5	BBB-	33.00%	2026-08-12	232
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	31.70%	2026-09-23	274

Ребаланс после погашения · 2025-12-19

Период: 2025-12-16 → 2025-12-19 · Погашения: RU000A102LD1 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 278 ₽

Стоимость портфеля

1 196 396 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

196 396 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

19.64%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	21.82%	289	89.45%	90.32%	2 509 ₽	0.97%	19.12%	29.65%	44.82%	2026-09-23
АЛЬЯНС 1P1 RUB	RU000A105YQ9	BBB-	16.57%	210	94.41%	94.41%	0 ₽	0.00%	3.92%	9.84%	51.07%	2026-03-12
ГИДРОМАШ01 RUB	RU000A105Q89	A	15.97%	186	90.93%	102.75%	21 970 ₽	12.99%	—	—	—	2025-12-25
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	15.94%	201	95.29%	94.91%	-774 ₽	-0.40%	7.32%	12.72%	40.36%	2026-04-30
ИЭКХолд1Р1 RUB	RU000A105PR5	A-	15.57%	181	91.84%	102.95%	20 107 ₽	12.10%	—	—	—	2025-12-23
УралСт1Р01 RUB	RU000A105Q63	BB-	14.09%	184	90.48%	91.64%	2 136 ₽	1.28%	5.95%	15.00%	912.59%	2025-12-25

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
ЧеркизБ1P4	RU000A102LD1	198	50 ₽	198 000 ₽	198 050 ₽	32 118 ₽ (19.36%)	2025-12-19

Купоны

50 ₽

Погашение

198 000 ₽

Итого приток

198 050 ₽

Заработано

32 118 ₽ (19.36%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
АЛЬЯНС 1P1 RUB	RU000A105YQ9	BBB-	210	16.57%	94.41%	198 272 ₽	9.84%	51.07%	2026-03-12	83

Реинвестировано

198 272 ₽

Денежные средства

278 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A105YQ9	АЛЬЯНС 1P1	BBB-	51.07%	2026-03-12	83
RU000A106A86	iКарРус1P2	BBB+	35.45%	2026-05-22	154
RU000A1098U2	АЙГЕНИС-01	BBB-	34.39%	2026-02-12	55
RU000A1074E7	РУССОЙЛ-01	BB+	34.34%	2026-10-20	305
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	33.68%	2026-09-17	272
RU000A107PE9	Самокат01	BB-	32.39%	2026-01-18	30
RU000A105QZ6	АГТК БО-01	BB	32.13%	2026-04-09	111
RU000A103U69	МоторТ1Р03	BB-	31.53%	2026-09-29	284
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	31.35%	2026-06-04	167
RU000A106540	МВ ФИН 1Р4	BBB+	30.92%	2026-04-17	119
RU000A106RB3	АСВ 1Р01	BB+	30.22%	2026-08-14	238
RU000A108AS9	ДАРСДев1Р2	BBB	30.13%	2026-04-17	119

Ребаланс после погашения · 2025-12-16

Период: 2025-12-15 → 2025-12-16 · Погашения: RU000A105MP6 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 500 ₽

Стоимость портфеля

1 207 239 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

207 239 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

20.72%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	21.31%	289	89.45%	89.02%	-1 251 ₽	-0.48%	19.12%	31.55%	47.20%	2026-09-23
ЧеркизБ1P4 RUB	RU000A102LD1	AA	16.42%	198	83.80%	100.11%	32 294 ₽	19.46%	—	—	—	2025-12-19
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	15.87%	201	95.29%	95.29%	0 ₽	0.00%	7.32%	12.26%	37.73%	2026-04-30
ГИДРОМАШ01 RUB	RU000A105Q89	A	15.82%	186	90.93%	102.66%	21 805 ₽	12.89%	—	—	—	2025-12-25
ИЭКХолд1Р1 RUB	RU000A105PR5	A-	15.41%	181	91.84%	102.77%	19 792 ₽	11.91%	—	—	—	2025-12-23
УралСт1Р01 RUB	RU000A105Q63	BB-	15.14%	184	90.48%	99.32%	16 269 ₽	9.77%	5.95%	6.11%	1 007.04%	2025-12-25

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
ДФФ 2Р-01	RU000A105MP6	180	11 488 ₽	180 000 ₽	191 488 ₽	25 733 ₽ (15.52%)	2025-12-16

Купоны

11 488 ₽

Погашение

180 000 ₽

Итого приток

191 488 ₽

Заработано

25 733 ₽ (15.52%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
ТГК-14 1Р1 RUB	RU000A1066J2	BBB	201	15.87%	95.29%	191 539 ₽	12.26%	37.73%	2026-04-30	135

Реинвестировано

191 539 ₽

Денежные средства

500 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A1066J2	ТГК-14 1Р1	BBB	37.73%	2026-04-30	135
RU000A105YQ9	АЛЬЯНС 1P1	BBB-	37.52%	2026-03-12	86
RU000A1074E7	РУССОЙЛ-01	BB+	33.05%	2026-10-20	308
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	32.99%	2026-09-17	275
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	31.88%	2026-09-23	281
RU000A105ZX2	БорецК1Р01	A-	31.64%	2026-03-19	93
RU000A103U69	МоторТ1Р03	BB-	30.72%	2026-09-29	287
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	30.34%	2026-06-04	170
RU000A106RB3	АСВ 1Р01	BB+	29.60%	2026-08-14	241
RU000A1064X8	ЗАСЛОН 1Р1	BBB+	29.58%	2026-04-16	121
RU000A106A86	iКарРус1P2	BBB+	29.57%	2026-05-22	157
RU000A1098U2	АЙГЕНИС-01	BBB-	29.49%	2026-02-12	58

Ребаланс после погашения · 2025-12-15

Период: 2025-01-03 → 2025-12-15 · Погашения: RU000A102H83 · Причина: Замена погашенных облигаций

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 552 ₽

Стоимость портфеля

1 205 858 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

205 858 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

20.59%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, ₽	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	21.44%	289	89.45%	89.45%	0 ₽	0.00%	19.12%	30.91%	45.97%	2026-09-23
ЧеркизБ1P4 RUB	RU000A102LD1	AA	16.43%	198	83.80%	100.07%	32 215 ₽	19.41%	—	—	—	2025-12-19
ГИДРОМАШ01 RUB	RU000A105Q89	A	15.83%	186	90.93%	102.62%	21 743 ₽	12.86%	—	—	—	2025-12-25
ДФФ 2Р-01 RUB	RU000A105MP6	BBB+	15.50%	180	92.09%	103.85%	21 170 ₽	12.77%	6.93%	98.74%	98.74%	2025-12-16
ИЭКХолд1Р1 RUB	RU000A105PR5	A-	15.42%	181	91.84%	102.74%	19 729 ₽	11.87%	—	—	—	2025-12-23
УралСт1Р01 RUB	RU000A105Q63	BB-	15.33%	184	90.48%	100.48%	18 404 ₽	11.05%	—	—	—	2025-12-25

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
РенКредБО4	RU000A102H83	182	10 494 ₽	182 000 ₽	192 494 ₽	26 730 ₽ (16.13%)	2025-12-15

Купоны

10 494 ₽

Погашение

182 000 ₽

Итого приток

192 494 ₽

Заработано

26 730 ₽ (16.13%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
PLAZA BO01 RUB	RU000A106YD5	BB	289	21.44%	89.45%	258 519 ₽	30.91%	45.97%	2026-09-23	282

Реинвестировано

258 519 ₽

Денежные средства

552 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A106YD5	PLAZA BO01	BB	45.97%	2026-09-23	282
RU000A105YQ9	АЛЬЯНС 1P1	BBB-	39.61%	2026-03-12	87
RU000A1066J2	ТГК-14 1Р1	BBB	36.33%	2026-04-30	136
RU000A1074E7	РУССОЙЛ-01	BB+	33.39%	2026-10-20	309
RU000A106XJ4	АЛЬЯНС 1P2	BBB-	32.63%	2026-09-17	276
RU000A106CM2	СмартФ1Р01	BBB-	31.31%	2026-06-04	171
RU000A103S30	ДрктЛиз1Р7	BB	30.87%	2026-09-23	282
RU000A105ZX2	БорецК1Р01	A-	30.30%	2026-03-19	94
RU000A106RB3	АСВ 1Р01	BB+	30.24%	2026-08-14	242
RU000A108AS9	ДАРСДев1Р2	BBB	29.79%	2026-04-17	123
RU000A1064X8	ЗАСЛОН 1Р1	BBB+	29.60%	2026-04-16	122
RU000A103QH9	ЭталФинП03	BBB+	29.50%	2026-09-15	274

Старт стратегии · 2025-01-03

Период: 2025-01-03 → 2025-01-03 · Погашения: — · Причина: Первичное формирование портфеля

Портфель: 6 позиций · Денежные средства: 710 ₽

Стоимость портфеля

1 000 000 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, ₽

-0 ₽

Прибыль с 3 января 2025 года, %

-0.00%

Состав портфеля

Открытые позиции

Название	ISIN	Рейтинг	Вес	Лоты	Покупка, %	Текущая, %	Доход, %	Куп. дох.	К3	К4	Погашение
ГИДРОМАШ01 RUB	RU000A105Q89	A	16.91%	186	90.93%	90.93%	0.00%	13.16%	23.13%	24.99%	2025-12-25
УралСт1Р01 RUB	RU000A105Q63	BB-	16.65%	184	90.48%	90.48%	0.00%	11.90%	22.43%	23.74%	2025-12-25
ИЭКХолд1Р1 RUB	RU000A105PR5	A-	16.62%	181	91.84%	91.84%	0.00%	13.79%	22.68%	24.72%	2025-12-23
ЧеркизБ1P4 RUB	RU000A102LD1	AA	16.59%	198	83.80%	83.80%	0.00%	0.12%	19.45%	20.37%	2025-12-19
РенКредБО4 RUB	RU000A102H83	BBB-	16.58%	182	91.08%	91.08%	0.00%	12.63%	22.42%	24.57%	2025-12-15
ДФФ 2Р-01 RUB	RU000A105MP6	BBB+	16.58%	180	92.09%	92.09%	0.00%	13.86%	22.46%	24.60%	2025-12-16

Закрытие / погашение позиций

Название	ISIN	Лоты	Купоны	Погашение	Итого	Заработано	Дата погашения
Нет погашений в этот день

Купоны

0 ₽

Погашение

0 ₽

Итого приток

0 ₽

Заработано

0 ₽ (0.00%)

Открытие / увеличение позиций

Название	ISIN	Рейтинг	Лоты	Доля	Покупка, %	Оборот	К3	К4	Погашение	Дней
РенКредБО4 RUB	RU000A102H83	BBB-	182	16.58%	91.08%	165 764 ₽	22.42%	24.57%	2025-12-15	346
ДФФ 2Р-01 RUB	RU000A105MP6	BBB+	180	16.58%	92.09%	165 755 ₽	22.46%	24.60%	2025-12-16	347
ЧеркизБ1P4 RUB	RU000A102LD1	AA	198	16.59%	83.80%	165 932 ₽	19.45%	20.37%	2025-12-19	350
ИЭКХолд1Р1 RUB	RU000A105PR5	A-	181	16.62%	91.84%	166 227 ₽	22.68%	24.72%	2025-12-23	354
ГИДРОМАШ01 RUB	RU000A105Q89	A	186	16.91%	90.93%	169 135 ₽	23.13%	24.99%	2025-12-25	356
УралСт1Р01 RUB	RU000A105Q63	BB-	184	16.65%	90.48%	166 478 ₽	22.43%	23.74%	2025-12-25	356

Реинвестировано

999 290 ₽

Денежные средства

710 ₽

Кандидаты на дату решения

ISIN	Название	Рейтинг	К4	Погашение	Дней
RU000A105Q89	ГИДРОМАШ01	A	24.99%	2025-12-25	356
RU000A105PR5	ИЭКХолд1Р1	A-	24.72%	2025-12-23	354
RU000A105MP6	ДФФ 2Р-01	BBB+	24.60%	2025-12-16	347
RU000A102H83	РенКредБО4	BBB-	24.57%	2025-12-15	346
RU000A105Q63	УралСт1Р01	BB-	23.74%	2025-12-25	356
RU000A102LD1	ЧеркизБ1P4	AA	20.37%	2025-12-19	350
RU000A0JW1P8	ГТЛК БО-07	AA-	7.98%	2025-12-16	347

Портфель коротких облигаций

Инструмент